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极端冲击下21家银行未通过测试闭鞘姜
2022年08月12日
极端冲击下21家银行未通过测试
极端冲击下21家银行未通过测试
信用风险是影响参试银行资本充足水平的主要因素。在轻度、中度、极端压力情景下，参试银行贷款质量将恶化，不良贷款率大幅上升。若不考虑不良贷款处置，在轻度冲击下，2020年、2021年、2022年末不良贷款率升至 4.90%、5.49%、6.73%；在极端冲击下，未来三年末不良贷款率升至10.65%、 12.45%、13.36%。银行需增加贷款损失准备计提，资本充足水平将受到较大影响。
11月6日，央行发布《中国金融稳定报告（2020）》，在银行业压力测试专题中，给出1550家银行的测试结果。报告显示，参试银行个体风险抵御能力有所差异。在轻度、中度、极端冲击下，2020年末分别有10家、13家、21家银行未通过测试。
经由两年的利润留存补充资本，2022年末轻度和中度冲击下未通过测试银行家数将分别降至4家和8家，极端冲击下，未通过测试的银行仅靠利润留七台河存无法满足资本充足率的监管要求。 若不考虑2.5%的储备资本要求，在轻度、中度和极端冲击下，2020年末未通过测试的银行家数将分别降至2家、5家和15家。
敏感性压力测试方面，疫情对部分行业影响较大，对参试银行资本充足水平造成一定负面影响。报告显示，若批发和零售业，住宿和餐饮业，文化、体育和娱乐业中小微企业50%的正常贷款劣变为不良贷款，1550家参试银行整体不良贷款率上升至4.44%，资本充足率从14.73%下降至13.08%。若进出口企业50%的正常贷款劣变为不良贷款，参试银行整体不良贷款率升至6.46%，资本充足率降至11.51%。若全部中小微企业不良贷款率上升400%，参试银行整体不良贷款率升至5.28%，资本充足率下降至12.44%，下降2.29个百分点。
客户集中度、表外业务、地方政府债务、房地产贷款等领域风险值得关注。其中，若地方政府债务相关资产不良率上升15个百分点，参试银行整体资本充足率下降至12.45%，下降2.28个百分点。若房地产开发贷款不良率增加15个百分点、购房贷款不良率增加10个百分点，参试银行整体资本充足率下降至12.7%，下降2.03个百分点。
据报告，参试银行共1550家，资产规模合计占银行业金融机构资产规模的7木橘属8%，包括6家大型商业银行、12家股份制商业银行、98家城商行、534家农商行、268家农信社、8家高原芥属农村合作银行、573家村镇银行、12家民营银行和39家外资法人银行。
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